Sistema de negociação de índices

INDEX TRADING SYSTEMS.

Confira o desempenho consistente do mercado de nosso sistema de negociação no longo prazo, usando o sistema de negociação NASDAQ 100, S & P 500 e DOW para comercializar QQQ, SPY e DIA Exchange Trading Funds (ETFs).

QQQ-Trading-System.

QQQ Signals - Passado 2 Meses.

Última atualização: domingo, 21 de janeiro de 2018.

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DOW-Trading-System.

Sinais DOW - últimos 2 meses.

Última atualização: domingo, 21 de janeiro de 2018.

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SPDRS-Trading-System.

Sinais SPY - últimos 2 meses.

Última atualização: domingo, 21 de janeiro de 2018.

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Vantagens de Trading ETFs que acompanham o Índice.

Negociação conservadora: enquanto uma empresa pode falir e o preço das ações cair para zero, enquanto as opções podem expirar e se tornarem inúteis, os ETF nunca terão valor zero. Além disso, o comércio de ETF geralmente é considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem: Potencial para adicionar alavancagem a uma carteira usando recursos alavancados (conhecido como Ultra, Dynamic, 2X e 3X) Exchange Traded Funds oferece uma oportunidade para superar o índice e indexar o estoque; Menos investimento de capital: você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os ETFs do índice diretamente e tão facilmente quanto um estoque; Trading Up and Down Markets: pode funcionar bem em mercados em alta e em queda. Enquanto os fundos são usados ​​para negociar o aumento do mercado, os ETFs inversos poderiam ser usados ​​para trocar mercados em queda também. Além disso, se você pode negociar em curto, você pode vender ETFs de forma curta, da mesma forma que você vende um estoque normal curto; Conta IRA: Um investidor pode abrir a conta IRA com ETFs. Não há montantes mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs.

Nossos Testemunhos:

". Obrigado por este serviço. Não sei como outras pessoas trocam sem ele. & quot;

Grátis, Sistema de Negociação de Índice Simples - Muitos Pips por Dia.

Grátis, Sistema de Negociação de Índice Simples - Muitos Pips por Dia.

Esta é uma discussão sobre Free, Simple Index Trading System - Muitos Pips por Dia nos fóruns de Trading Systems, parte da categoria Methods; UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ÍNDICE SIMPLES LIVRE PARA O DOW, DAX E FTSE UTILIZANDO O SPREADBETTING Eu tenho uma parte detalhada disso.

Eu já detalhei parte deste sistema nessas placas antes (Estratégia Dow 0.35%) e eu uso isso junto com um estrato simples no Dax (Vá por muito tempo se ele chegar e vai acima do alto de ontem e vá curto se ele for passado no dia anterior baixo)

O sucesso é a capacidade de passar de uma falha para outra sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill.

O sucesso na negociação é a capacidade de passar de uma troca perdedora para a próxima sem alterar sua estratégia. Ursinho Pooh.

Os mercados podem permanecer solventes por mais tempo do que você pode ficar irracional.

2) Quais vezes você usa para o dia de negociação em FX para obter os máximos & amp; baixas

3) Não use paradas *, não as precisava realmente. Tenho que assistir a tela, no entanto.

4) Você usa isso?

5) Em caso afirmativo, por quanto tempo você esteve nisso?

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Só tive uma olhada com EUR / USD.

Ah. O que você recomenda?

Mesmo? Como você decide se não vai funcionar?

5) Em caso afirmativo, por quanto tempo você esteve nisso?

Não foi usado. Apenas olhei nos últimos dias.

Os mercados podem permanecer solventes por mais tempo do que você pode ficar irracional.

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2) Quais vezes você usa para o dia de negociação em FX para obter os máximos & amp; baixas

Ah. O que você recomenda?

O sucesso é a capacidade de passar de uma falha para outra sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill.

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Negociando com índices.

Nesta publicação, quero discutir maneiras de usar sinais de índices de mercado relevantes na sua negociação. Esses sinais podem agregar valor, independentemente de você trocar algorítmica ou manualmente. As técnicas descritas aqui são uma das mais amplamente aplicáveis ​​no arsenal do analista quantitativo.

Vamos motivar a discussão, procurando um exemplo de um simples sistema de negociação que negocia o VIX em barras semanais. Os resultados de desempenho para o sistema estão resumidos no gráfico e na tabela abaixo. O sistema supera o retorno de compra e retenção por uma margem substancial, com um fator de lucro superior a 3 e uma taxa de ganhos superior a 82%. O que não gosta?

Bem, por um lado, isso não é realmente um sistema comercial e # 8211; porque o próprio Índice VIX não é negociável. Assim, os resultados de desempenho são puramente nocionais (e, se você não tenha notado, nenhuma taxa ou comissão está incluída).

É muito fácil criar sistema de negociação de alto desempenho em índices & # 8211; porque eles não são produtos comercializados, os preços dos índices são geralmente obsoletos e tendem a seguir # 8201; a ação de preço no mercado negociado equivalente.

Este sistema particular para o Índice VIX levou-me menos de dez minutos para desenvolver e compreende apenas algumas linhas de código. O sistema faz uso de um indicador RSI simples para decidir quando comprar ou vender o índice. Otimizei os parâmetros do indicador (separadamente por longo e curto) durante o período até 2018 e testei-o fora da amostra nos dados de 2018-2018.

RSIValue = RSI (Preço, Comprimento);

se CurrentBar & gt; 1 e RSIValue cruza OverSold então.

Compre (! (& # 8220; RsiLE & # 8221;)) próxima barra no mercado;

O sistema diário que construí para o índice S & P 500 é um pouco mais sofisticado do que o modelo VIX e produz os seguintes resultados.

Usando sistemas de negociação de índices.

Vimos que é trivialmente fácil criar sistemas de negociação rentáveis ​​para produtos de índice. Mas como eles não podem ser negociados, qual é o ponto?

O analista pode ser tentado pela idéia de usar os sinais gerados por um sistema de negociação de índice para negociar um mercado correspondente, como os futuros VIX ou eMini. No entanto, esta abordagem certamente falhará. Os preços dos índices desaceleram os preços dos produtos de futuros equivalentes, onde os comerciantes monetizam pela primeira vez sua visão no mercado. Então, usar uma estratégia de índice diretamente para negociar um mercado de caixa ou futuros seria como tentar negociar usando preços atrasados ​​em alguns segundos, ou minutos # 8211; uma receita para perder dinheiro.

Também não é provável que um sistema de negociação desenvolvido para um produto de índice generalize para um mercado comercializado. O que quero dizer com isso é que se você fizesse uma estratégia de índice, como a estratégia VIX RSI, transfira-a para futuros VIX e ajuste os parâmetros na esperança de produzir um sistema rentável, é provável que você esteja desapontado. Como mostrei, você pode produzir um sistema de negociação de índice rentável usando os conceitos de negociação mais simples e antiquados (como o índice RSI) que há muito tempo deixaram de oferecer qualquer valor preditivo nos mercados atuais negociados. Os mercados de índice são realmente ineficientes. os preços dos produtos de índice muitas vezes não conseguem refletir completamente todas as informações relevantes e disponíveis de forma oportuna. Tais ineficiências simples são facilmente reveladas por indicadores como as médias móveis. Os mercados negociados, ao contrário, são altamente eficientes e, com exceção da HFT, vai ter uma grande quantidade mais do que uma média móvel simples para fornecer informações sobre as poucas ineficiências que surgem.

As estratégias em produtos de índice são mais bem pensadas, não como estratégias de negociação, mas sim como um meio de fornecer uma ampla orientação quanto ao estado geral do mercado e sua direção provável no longo prazo. Para tomar a estratégia do índice VIX como exemplo, você pode ver que cada & # 8220; trade & # 8221; abrange várias semanas. Então, alguém pode considerar um & # 8220; comprar & # 8221; sinal do sistema de índice VIX como indicação de que a volatilidade deverá aumentar nos próximos meses ou dois. Um comerciante pode usar essas informações para se apoiar no lado de uma longa volatilidade, talvez mesmo evitando todas as posições de baixa volatilidade completamente nas próximas semanas. Seguir a orientação do modelo nessa maneira certamente teria ajudado muitos comerciantes de ações e volatilidade durante o mercado a vender durante agosto de 2018, por exemplo:

O modelo de índice S & P 500 é um que eu uso para fornecer orientação sobre as condições de mercado para o dia de negociação atual. É uma contribuição útil para o meu pensamento sobre o quão agressivo eu quero que meus modelos comerciais sejam durante a próxima sessão. Se o modelo de índice sugere um tom positivo para o mercado, com volatilidade silenciosa, talvez eu esteja inclinado a assumir uma posição mais agressiva. Se o modelo começar a comercializar o lado curto, no entanto, é provável que eu queira ser muito mais cauteloso. Ontem (16 de maio de 2018), por exemplo, o modelo de índice tomou um comércio longo cedo, proporcionando confirmação do tenor positivo ao mercado e incentivando-me a negociar a volatilidade para o lado curto de forma mais agressiva.

Em geral, eu tenderia a classificar os sistemas de negociação de índice como & # 8220; suporte de decisão & # 8221; ferramentas que fornecem um meio de sombrear opinião no mercado, ou talvez fornecendo um meio de calibrar modelos comerciais às condições de mercado antecipadas. No entanto, eles podem ser usados ​​de forma mais direta, sem negociação real. Por exemplo, um dos nossos sistemas de negociação de volatilidade usa os sinais comerciais de um sistema de negociação projetado para o índice VVIX de volatilidade da volatilidade. Outra abordagem é usar os sinais de um sistema de comércio de índices como um indicador do regime de mercado em um modelo de mudança de regime.

Projetando modelos de negociação de índice.

Considerando que é a rentabilidade que tipicamente é o principal critério de design para um sistema de negociação real, dada a finalidade de um sistema de negociação de índice, existem outros critérios que são pelo menos tão importantes.

Deve ser óbvio a partir dessas poucas ilustrações que você deseja projetar seu modelo de índice para trocar menos freqüentemente do que o sistema que pretende negociar em tempo real: se você for negociar os eminis nas barras diárias, não ajuda a veja 50 negociações por dia a partir do seu sistema de índice. O que você quer é uma indicação de se a ação do mercado nos próximos dias provavelmente será positiva ou negativa. Isso significa que, normalmente, você irá projetar seu sistema de índice usando freqüências de barras, pelo menos, tanto quanto o seu sistema ao vivo.

Outra maneira de diminuir a velocidade dos sinais provenientes do seu sistema de negociação de índice é projetá-lo para uma precisão muito alta e # 8211; uma taxa de ganhos de 70% ou superior. Na verdade, é bastante fácil fazer isso: tenho sistemas que comercializam os eminis em bares diários que possuem taxas de mais de 90%. O truque é simplesmente que você precisa estar preparado para aguardar muito tempo para que o comércio venha bem. Para um sistema ao vivo que muitas vezes pode ser um problema & # 8211; Ninguém gosta de nutrir uma posição subaquática por dias ou semanas finais. Mas, para um sistema de comércio de índices, ele importa muito menos e, na verdade, ele ajuda: porque você quer sinais de negociação em horizontes mais longos do que os intervalos de tempo que você está usando em seu sistema de negociação ao vivo.

Uma vez que o sistema de índice não precisa negociar ao vivo, é claro que os custos e as fricções usuais não se aplicam. A vantagem aqui é que você pode criar conceitos para sistemas de negociação que não sejam econômicos no mundo real, mas que funcionam perfeitamente bem no mundo sem fricção do comércio de índices. A desvantagem, no entanto, é que isso pode levá-lo a desenvolver sistemas de índice que trocam muito freqüentemente. Assim, mesmo que não se apliquem, você pode tentar introduzir custos de negociação para penalizar os sistemas de negociação de maior freqüência e os sistemas de benefícios que comercializam menos freqüentemente.

Projetando sistemas de negociação de índice em uma área em que os algoritmos de programação genética se destacam. Há dois motivos principais para isso. Em primeiro lugar, como já discutiam anteriormente, indicadores técnicos simples do tipo empregado pelos sistemas de modelagem de GP funcionam bem nos mercados de índices. Em segundo lugar, e mais importante, você pode usar o sistema GP para adaptar um sistema de negociação de índice para atender aos critérios precisos que você tem em mente, como a taxa de% de ganhos, a frequência de negociação, etc.

Um excelente produto que eu posso recomendar neste contexto é o Adaptrade Builder de Mike Bryant & # 8217; O Builder é uma excelente peça de software cuja potência e facilidade de uso refletem os conhecimentos de engenharia e experiência de desenvolvimento de sistemas da Mike.

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Desenvolvendo uma Estratégia de Volatilidade.

Como fazer balas à sua carteira.

1 comentário. Deixe o novo.

[& # 8230;] Negociação com índices [Jonathan Kinlay] Nesta publicação, eu quero discutir maneiras de usar sinais de índices de mercado relevantes na sua negociação. Esses sinais podem agregar valor, independentemente de você trocar algorítmica ou manualmente. As técnicas descritas aqui são uma das mais amplamente aplicáveis ​​no arsenal do analista quantitativo. Deixe motivar a discussão, procurando um exemplo de um sistema de negociação simples de comércio [& # 8230;]

XXXXX.

O Index Trading System é um conjunto de três sistemas baseados na análise de índices S & P 500, DJI e Nasdaq 100 para gerar sinais de negociação para os ETF QQQ, SPY e DIA. Verifique o sistema de negociação simples para negociação de índices via ETFs (Exchange Traded Funds). O sistema gera sinais para negociar os estoques QQQ, SPY e DIA.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

ITS - Index Trading System.

Sistemas de negociação de índices.

ITS (Index Trading Systems) foi desenvolvido para satisfazer as demandas dos comerciantes ETFs (Exchange Traded Funds) que gostariam de investir no QQQ (estoque de rastreamento NASDAQ 100), SPY (estoque de rastreamento S & P 500) e DIA (Dow Jones Industrial tracking estoque). O sistema que gera sinais de negociação QQQ, SPY e SIA é 100% sistema de negociação mecânica, no entanto, ainda há fator humano envolvido no ajuste dos parâmetros do sistema e níveis críticos que desencadeiam a geração de sinal.

Sobre os Sistemas ITS.

Sobre o Sistema de Negociação da ITS - Index-Trading-Systems & # 153; foi desenvolvido pelo Highlight Investments Group como um projeto independente para satisfazer as necessidades dos comerciantes de derivativos do índice.

O desempenho do seu sistema de negociação.

QQQ Trading Systems Performance.

QQQ Trading - Desempenho histórico dos sinais comerciais QQQ - lista completa de sinais QQQ fechados.

SPDRs (SPY) Trading Systems Performance.

SPY Trading - história de negociação SPDRs. História dos sinais gerados para o comércio SPY - lista completa dos sinais comerciais SPDRs gerados no passado.

DOW (DIA) Trading Systems Performance.

DOW Trading - Registros históricos dos sinais de negociação DOW gerados pelo sistema de negociação do ITS - lista completa dos sinais comerciais históricos da DIA.

Swing Trade Stocks & amp; ETFs. Retire-se cedo.

Caro comerciante,

Para negociar ETFs e ações com êxito, você precisará de um sistema de negociação de swing confiável e não emocional que irá detectar o que os comerciantes profissionais estão fazendo e quando eles estão fazendo isso, para que você possa simplesmente trocar junto com eles.

# 1: siga a Tendência.

Para comprar baixo e vender alto, você precisa de um simples sistema de negociação de swing que detecte grandes tendências de estoque e ETF.

# 2: Verifique seu e-mail.

Basta procurar um e-mail todas as noites para novas negociações de ações e atualizações de mercado de nós.

# 3: Trade Our System.

Nossos negócios de swing são normalmente postados na área do membro, a noite anterior à abertura do mercado.

O sistema de negociação C2Vtrader & # 153 foi criado para capacitar o investidor de varejo médio para fazer bons ganhos negociando ETFs (Exchange Traded Funds) e ações. De forma segura e consistente. O desenvolvimento do nosso sistema de tendências não foi fácil, mas através de centenas de horas de pesquisa, planejamento, desenvolvimento de programas e mais de 30 anos de experiência no mercado, nosso modelo de computador proprietário, The C2V Indicator & # 153, conseguiu muito bom resultados para os nossos membros!

O C2Vtrader Stock e o ETF Trading System tiram a emoção de seus negócios, dando-lhe instruções fáceis de seguir. Nós somos um dos melhores sistemas de negociação de índice disponíveis com foco no rastreamento de sinais de compra e venda do ETF SP500. Freqüentemente, trocamos ETFs com base em diversos valores mobiliários básicos, financeiros e indexados - tudo isso é projetado para lucrar com os "desequilíbrios" no mercado que os Profissionais criam.

A C2V Indicator 5-Equity Curve.

O método C2Vtrader pode beneficiar muitos tipos de investidores para incluir:

Investidores: qualquer investidor que perdeu dinheiro no mercado e é cauteloso de voltar a entrar. Um investidor que não quer um cronograma de investimentos rigoroso, mas ainda procura um retorno saudável com risco gerenciável.

Swing Traders: comerciantes que gostam de jogar as estratégias de tendências de curto a intermediário. Seguindo o índice SP500, as ETF estão no núcleo do nosso sistema. Isso é o que mantém nossos membros na direção geral certa nos mercados a grande maioria do tempo.

Investidores do IRA: uma vez que muitos dos nossos negócios são baseados em ETFs de índice, commodities e ações, que podem ser comprados e vendidos excitly, como qualquer estoque, nosso sistema de comércio de ETF pode beneficiar os clientes do IRA em ajudá-los a construir suas contas de aposentadoria dramaticamente ao longo do tempo .

Investidores 401K: embora normalmente sua empresa 401k não permita que você lucre com um mercado em queda, nosso sistema é excelente para manter seu dinheiro seguro (estar em dinheiro) quando é muito perigoso ser investido em ações, ou longo (possuir ações, ETF's , ou títulos) apenas quando será o mais rentável para você possuí-los. Você é 401K vai "Stair-Step & quot; é um caminho para níveis muito mais elevados e com muito menos risco a longo prazo.

E-Mini S & amp; P: Comerciantes que precisam de um sinal de temporização para o Emini S & amp; P em um prazo de curto a intermediário.

Os investidores e comerciantes mais bem sucedidos da história compreenderam e dominaram o conceito de multiplicar seu dinheiro ao longo do tempo. Nossa estratégia de comércio é como a verdadeira riqueza é criada - construindo com segurança seu portfólio ao longo do tempo. Deixe o seu dinheiro fazer o trabalho para você.

Experimente o C2VTrader Trade System Risk-Free por trinta dias! Se você não está satisfeito com o nosso serviço por qualquer motivo - simplesmente cancele sua assinatura dentro de 30 dias e você não deve nada - você pode cancelar sua associação a qualquer momento.

Apesar de estarmos sempre melhorando o sistema, honestamente não sabemos como tornar o nosso sistema menos estressante, mais lucrativo e com menor risco para este tipo de negociação, então o que é.

Olha, não importa onde os mercados vão daqui e por quanto tempo.

Não faz diferença qual empresa teve o que ganhou.

E certamente não faz diferença entre o que se diz na mídia. O Money inteligente é mais provável em "apertado" com a mídia. A mídia de notícias está publicitando excitly o que os comerciantes de ações profissionais estão vendendo para você. o pior conselho de investimento imaginável!

NENHUMA coisa interessa. de fato, pedimos que você os ignore completamente.

A única coisa que você precisa se preocupar é isso.

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